Управление капиталом и торговая тактика
- Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции
- При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях
- Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные
- Пользуйтесь защитными стоп-приказами для ограничения возможных убытков
- Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план своей работы на рынке
- Составив план, следуйте ему
- Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом
- Диверсифицируйте свой портфель, но не забывайте о "золотой середине"
- Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1
- Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил:
- А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем;
- Б) добавляйте только к прибыльным позициям;
- В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;
- Г) располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point).
- Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства
- Чтобы избежать требования о внесении дополнительного гарантийного взноса, следите за тем, чтобы остаток вложенных средств был не меньше 10 % от предписанного размера залога
- Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные
- Если Вы не занимаетесь сверх краткосрочной торговлей, никогда не принимайте решений прямо в ходе торгов; это лучше делать, когда рынки закрыты
- Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному
- Используйте внутри дневные графики для более точного определения момента входа в рынок и выхода из него
- Освойте тонкости обычной "между дневной" торговли, прежде чем пытаться заниматься внутри дневной торговлей
- Старайтесь не прислушиваться к голосу так называемой житейской мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса
- Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка, как правило, с ней не согласятся
- Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта постепенно, не забывая поговорку: "Век живи, век учись"
- Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны
Общие замечания по управлению капиталом
- Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% общего капитала
- Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15% общего капитала
- Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должны превышать 5% общей суммы его капитала
- Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции на одной группе рынков, должна составлять не более 20-25% общего капитала
Книги по управлению капиталом и риском.
- П.Бернстайн."Против богов. Укрощение риска".
- Р.Джонс."Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами".
- Р.Винс."Математика управления капиталом"
- Э.Торп."Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже".
- "Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом" (книга от Money Software Company).
|
